Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie - Mines Saint-Étienne Access content directly
Journal Articles Bankers Markets & Investors : an academic & professional review Year : 2002

Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie

Abstract

Dans cette étude (publiée en deux parties) nous nous intéressons à la dynamique des températures et examinons la validité de deux modèles. Nous discutons de leurs performances et déterminons en particulier l'horizon à partir duquel la prévision n'est plus affectée par les températures antérieures au jour courant. Du point de vue de la gestion des risques climatiques, cela implique que l'on peut se contenter de la loi non conditionnelle lorsque la période d'exposition au risque débute suffisamment longtemps après la date courante.
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Dates and versions

emse-00699613 , version 1 (21-05-2012)

Identifiers

  • HAL Id : emse-00699613 , version 1

Cite

Olivier Roustant. Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2002, 58, p. 22-29. ⟨emse-00699613⟩
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