Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie

Résumé : Dans cette étude (publiée en deux parties) nous nous intéressons à la dynamique des températures et examinons la validité de deux modèles. Nous discutons de leurs performances et déterminons en particulier l'horizon à partir duquel la prévision n'est plus affectée par les températures antérieures au jour courant. Du point de vue de la gestion des risques climatiques, cela implique que l'on peut se contenter de la loi non conditionnelle lorsque la période d'exposition au risque débute suffisamment longtemps après la date courante.
Type de document :
Article dans une revue
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 22-29
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Contributeur : Florent Breuil <>
Soumis le : lundi 21 mai 2012 - 12:53:04
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:26

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Citation

Olivier Roustant. Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 22-29. 〈emse-00699613〉

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