Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie

Résumé : Dans cette étude (publiée en deux parties) nous nous intéressons à la dynamique des températures et examinons la validité de deux modèles. Nous discutons de leurs performances et déterminons en particulier l'horizon à partir duquel la prévision n'est plus affectée par les températures antérieures au jour courant. Du point de vue de la gestion des risques climatiques, cela implique que l'on peut se contenter de la loi non conditionnelle lorsque la période d'exposition au risque débute suffisamment longtemps après la date courante.
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https://hal-emse.ccsd.cnrs.fr/emse-00699613
Contributor : Florent Breuil <>
Submitted on : Monday, May 21, 2012 - 12:53:04 PM
Last modification on : Tuesday, October 23, 2018 - 2:36:08 PM

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  • HAL Id : emse-00699613, version 1

Citation

Olivier Roustant. Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 22-29. ⟨emse-00699613⟩

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